Validación

AV-DSR

Variante de DSR. El mismo DSR estándar, y después de reextraer por bloques se toma el percentil 5.

Por qué

Un DSR es un número de una muestra. La misma serie de porcentajes netos por operación se reextrae por bloques. Cada extracción vuelve a calcular un DSR, y el tramo peor es el número que mira esta variante.

Fórmula

Qué serie se lee

Los mismos porcentajes netos por operación del libro del usuario en el tramo de descubrimiento, los mismos que usa el DSR. No se abre otro libro. El tramo sellado no entra.

r = efectivo de esta operación / patrimonio antes de esta operación
SR = mean(r) / std(r)
DSR = Φ( (SR − SR₀) × √(T − 1) / √(1 − γ₃×SR + (γ₄ − 1)/4 × SR²) )

SR₀, el número de ensayos N, la asimetría γ₃ y la curtosis γ₄ son los de la página de DSR. El denominador de std es T − 1. T es el número de operaciones.

Nueva extracción

esta serie r se corta en el tiempo en bloques que no se solapan
esos bloques se extraen con reposición y se recomponen en una muestra nueva
esa copia vuelve a calcular un DSR
se hacen B copias y se obtienen DSR₁ … DSR_B

AV-DSR = percentil 5 de esos B números

Lo que se reextrae es el DSR, no el efectivo. El Monte Carlo que sí se usa reextrae la suma del efectivo. Las dos puertas no son el mismo número.

Este número todavía no existe

longitud del bloque, B, semilla aleatoria y línea de paso: las cuatro siguen sin bloquearse
mientras esas cuatro no estén escritas, AV-DSR está vacío
el vacío no se escribe como 0 y no añade una estrella

Cuando el DSR estándar ya está vacío (menos de 30 operaciones, varianza 0, precio que no es un número finito, o falta N), AV-DSR también está vacío. Cuando el registro de calibración deje escritas esas cuatro y la prueba de regresión pase, esta medida sustituye a la estrella de DSR. La sustitución sigue leyendo solo este libro del usuario.