Validación

AV-WF

Variante de WF. Los cinco componentes se recortan entre 0 y 1, y luego se suman con los pesos de diseño.

Por qué

WF mira si la salida, al rodar hasta la ventana de examen posterior, sigue ganando dinero. Esta variante junta en un número la retención del resultado, la proporción de ventanas de examen con beneficio, el retroceso, la perturbación de parámetros y la presión de costes.

Fórmula

Composición

AV-WF = 100 × (0.30 R + 0.25 P + 0.20 D + 0.15 S + 0.10 C)

Los cinco componentes se recortan cada uno a [0, 1] y luego se suman. Los pesos 0.30, 0.25, 0.20, 0.15 y 0.10 son pesos de diseño sin calibrar. El nombre es design_weights_uncalibrated. Las ventanas, el Sharpe y el neto salen del recorrido sobre el tramo de descubrimiento. El tramo sellado no se usa aquí como ventana de examen.

Los cinco componentes

R = clip(SR_examen / SR_entrenamiento, 0, 1)

P = clip(ventanas de examen con efectivo neto positivo / número de ventanas de examen, 0, 1)

D = clip(1 − MDD / MDD_limit, 0, 1)

S = clip(proporción de la rejilla de perturbación en la que el neto de examen sigue positivo, 0, 1)

C = clip(proporción de la tabla de costes de estrés en la que el neto de examen sigue positivo, 0, 1)

clip(x, 0, 1) recoge x entre 0 y 1. SR_examen y SR_entrenamiento son el Sharpe de la ventana de examen y el de la de entrenamiento en el mismo recorrido. Los dos están en el tramo de descubrimiento. MDD es el máximo retroceso. MDD_limit es el tope de ese retroceso.

La razón de al lado

WFE = clip(SR_examen / SR_entrenamiento, 0, 1)

R y WFE son la misma razón. Si el Sharpe dentro de la muestra queda por debajo del suelo bloqueado de antemano, o el efectivo neto de la ventana de examen no es positivo, el estado de esta razón es insufficient y no se informa como puntuación alta. Esos dos suelos todavía no están bloqueados. Después de recortar la razón a 0 o a 1, no se puede tratar como una puntuación alta ya medida.

Cuándo está vacío

Si falta MDD_limit, la rejilla de perturbación o la tabla de costes de estrés: AV-WF está vacío.
Si R está vacío, o P está vacío: AV-WF está vacío.
El vacío no se rellena con 1, no se escribe como 0 y no añade una estrella.

A un componente que falta no se le pone un valor por defecto alto. Los pesos aún no están calibrados, y esto no es la línea de paso de la estrella de WF. Cuando la calibración pase y la prueba de regresión pase, esta medida sustituye a la estrella de WF. La sustitución sigue leyendo solo el libro del usuario del tramo de descubrimiento.