Validación

IS

Prueba dentro de la muestra

Por qué

La puntuación sobre la muestra de investigación puede ser solo el ajuste de los parámetros a ese tramo de historia. La selección de parámetros y la puntuación van en el libro del tramo de descubrimiento. Primero se calcula el efectivo de cada operación y el ratio de beneficio.

Fórmula

Este libro

El tramo de descubrimiento lleva su propio libro, con un capital de 10000. La operación siguiente no aumenta el tamaño con el efectivo que queda. La comisión, el deslizamiento de 1 vez y la tasa de financiación entran en el efectivo. No cuenta una operación que cruza el muro: la entrada queda antes del muro y la salida, después.

El efectivo de una operación

efectivo del largo = (precio de salida − precio de entrada) × cantidad × multiplicador del contrato − efectivo de comisión − efectivo de financiación
efectivo del corto = (precio de entrada − precio de salida) × cantidad × multiplicador del contrato − efectivo de comisión − efectivo de financiación

El precio se ajusta con el deslizamiento antes de entrar en la fórmula. El largo compra caro y vende barato. El corto vende barato y compra caro.

proporción de deslizamiento s = puntos básicos de deslizamiento / 10000
La base es 1 vez, 10 puntos básicos, s = 0.001

precio de entrada del largo = cotización × (1 + s)
precio de salida del largo = cotización × (1 − s)

efectivo de comisión = nocional × tasa / 100
Tasa de tomador 0.05, tasa de creador 0.02. 0.05 son 0.05 puntos porcentuales. Se descuenta una vez en la entrada y otra en la salida.

efectivo de financiación = nocional × 0.0001 × barras en posición / barras de cada 8 horas
0.0001 es un decimal, igual a 0.01% cada 8 horas. En un largo esta cantidad es un gasto. En un corto es un ingreso.

Ratio de beneficio

PF = (suma del efectivo de las operaciones ganadoras) / (suma del valor absoluto del efectivo de las operaciones perdedoras)

Si no hay operaciones perdedoras y sí hay ganadoras, el PF se anota como 99. No es el beneficio medio por operación dividido entre la pérdida media por operación.

Porcentaje y Sharpe

r = efectivo de esta operación / patrimonio antes de esta operación
porcentaje del informe = r × 100

SR = mean(r) / std(r)

std es la desviación típica muestral. El denominador es el número de operaciones menos 1. No se anualiza. T es el número de operaciones. Esta puerta de la muestra lee el efectivo y el PF. El Sharpe queda para la corrección por ensayos múltiples.

Pasa

operaciones ≥ 20
PF ≥ 1
sin liquidación

Las tres tienen que cumplirse a la vez. La capitalización no entra en esta puerta. Con menos de 20 operaciones, un ratio de beneficio por debajo de 1 o una liquidación, no pasa.