Validación

Monte Carlo

Por qué

El dinero ganado en un tramo de historia puede venir arrastrado por unas pocas operaciones seguidas. Las operaciones ya bloqueadas se cortan en bloques por tiempo y se vuelven a extraer con reposición, para ver si una de las combinaciones peores sigue ganando dinero.

Fórmula

Qué se extrae

Solo se extraen las operaciones ya bloqueadas del libro del usuario en el tramo de descubrimiento. El tramo sellado no se extrae. Cada operación entra con su efectivo, no con un porcentaje.

efectivo del largo = (precio de salida − precio de entrada) × cantidad × multiplicador del contrato − efectivo de comisión − efectivo de financiación
en el corto, el término del precio va al revés

El coste ya está dentro de ese efectivo: tomador 0.05 y creador 0.02 (puntos porcentuales), deslizamiento de 10 puntos básicos, y tasa de financiación 0.0001 cada 8 horas.

Longitud del bloque

n = número de operaciones del tramo de descubrimiento
L = min( floor(n / 2) , max( 5 , floor(√n) ) )

Se cortan, por el orden de las operaciones, en bloques que no se solapan. Cada bloque mide L, y el último puede ser más corto. Dentro de un bloque se conserva el orden. El último bloque no se empalma de vuelta con el primero.

Nueva extracción

se extraen esos bloques con reposición
se recomponen n operaciones
el efectivo acumulado de esta copia es C = suma del efectivo de las n operaciones recompuestas

Reordenar la misma tanda no cambia la suma: eso no es esta extracción. Separar cada operación y barajarlas tampoco lo es.

Pasa

el percentil 5 de estos C > 0

Si n < 10, esta puerta no pasa. Con menos de 10 operaciones, aunque se pueda calcular un percentil 5, ese número no cuenta como pasado. Si se usa un bloque L mayor o menor, el percentil de ese tramo peor ya no es el mismo número.