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평균 회귀
그리드 매매의 이익은 어디서 오고, 재고 위험은 어디에 있나?
그리드 매매 · Grid trading
무엇을 거는가
가격이 고정된 가격들 사이를 오가고, 싸게 사서 비싸게 파는 일이 거듭 체결된다고 겁니다.
규칙을 어떻게 쓰는가
기준가 위아래에 등차 또는 등비로 매수 주문과 매도 주문을 한 줄로 걸어 둡니다. 체결되면 이웃 칸에 반대 주문을 걸어, 칸 사이의 가격 차이를 법니다. 포지션은 작은 재고가 여러 겹 쌓인 것입니다.
언제 깨지는가
가격이 그리드를 한쪽으로 벗어나면, 한쪽 주문은 계속 체결되고 다른 쪽은 돌아오지 않습니다. 재고는 커지고, 칸 사이의 이익은 재고 손실을 덮지 못합니다.
이것과 섞지 말 것
구간 역매매는 대개 위아래 경계에서 한 번씩만 하고, 경계 밖 손절로 구간을 부정합니다. 그리드는 구간 안을 가득 깔고, 추세가 시작되면 전부 멈춘다는 단단한 청산이 없는 경우가 많습니다.