검증

AV-DSR

DSR의 변형입니다. 같은 표준 DSR을 블록으로 다시 뽑은 뒤 5백분위수를 취합니다.

왜

DSR 하나는 한 표본 위의 수입니다. 같은 체결별 순퍼센트 열을 블록으로 다시 뽑고, 각 재추출마다 DSR을 다시 계산해서, 덜 좋은 그 단계를 이 변형이 봅니다.

공식

어느 열을 읽나

발견 구간 사용자 장부에서, DSR과 같은 체결별 순퍼센트입니다. 장부를 새로 열지 않습니다. 밀봉 구간은 넣지 않습니다.

r = 이 현금 / 이 체결 직전의 평가액
SR = mean(r) / std(r)
DSR = Φ( (SR − SR₀) × √(T − 1) / √(1 − γ₃×SR + (γ₄ − 1)/4 × SR²) )

SR₀, 시행 수 N, 왜도 γ₃, 첨도 γ₄는 DSR 페이지와 같습니다. std의 분모는 T − 1입니다. T는 체결 수입니다.

다시 뽑기

이 r 열을 시간 순으로 겹치지 않는 블록으로 자름
이 블록들을 복원 추출하여 새 표본 하나를 만듦
그 표본으로 DSR을 한 번 다시 계산
B번 해서 DSR₁ … DSR_B를 얻음

AV-DSR = 이 B개 수의 제5백분위수

다시 뽑는 것은 DSR이며, 현금이 아닙니다. 남기는 데 쓰는 Monte Carlo 재추출은 현금 합이며, 두 수는 같지 않습니다.

지금은 이 수가 없음

블록 길이, B, 난수 시드, 통과선: 네 가지 모두 아직 잠기지 않음
네 가지를 적기 전에는 AV-DSR이 빈 값
빈 값은 0으로 적지 않고, 별을 더하지도 않음

표준 DSR 자체가 이미 빈 값일 때(30체결 미만, 분산이 0, 가격이 유한수가 아님, N이 없음) AV-DSR도 빈 값입니다. 보정 기록에 그 네 가지가 적히고 회귀 테스트가 통과한 뒤에야 이 항목이 DSR 그 별을 대체합니다. 대체한 뒤에도 읽는 장부는 이 사용자 장부뿐입니다.