검증

압력 테스트

왜

기준 비용이 가벼우면 현금이 겨우 남아 있을 수 있습니다. 슬리피지와 펀딩비를 단계별로 올리고, 같은 잠긴 규칙으로 현금을 다시 적어서, 얇아진 뒤에 얼마가 남는지 봅니다.

공식

기준 현금

발견 구간 한 권, 밀봉 구간 한 권, 둘 다 10000에서 시작합니다. 기준은 압력 단계가 아닙니다.

롱 현금 = (청산가 − 진입가) × 수량 × 계약 승수 − 수수료 현금 − 펀딩비 현금
숏은 가격 항이 반대

슬리피지 비율 s = bp / 10000
수수료 현금 = 명목금액 × 수수료율 / 100
펀딩비 현금 = 명목금액 × 요율₈ₕ × 보유 봉 수 / 8시간당 봉 수

기준: 테이커 0.05, 메이커 0.02(퍼센트포인트), 슬리피지 10bp, 펀딩비 요율₈ₕ = 0.0001. 롱은 펀딩비를 내고 숏은 받습니다. 슬리피지는 가격에 반영합니다. 롱은 비싸게 사고 싸게 팝니다.

슬리피지 세 단계

2배: 20bp, s = 0.002
3배: 30bp, s = 0.003
5배: 50bp, s = 0.005

수수료와 기준 펀딩비는 그대로 두고, s만 위 단계로 바꾼 뒤 두 장부의 현금을 각각 다시 계산합니다.

펀딩비 두 단계

요율₈ₕ = 0.0002
요율₈ₕ = 0.00086

0.0001은 기준이며 압력이 아닙니다. 이 두 단계는 펀딩비 현금을 새 요율로 다시 계산하고, 슬리피지는 10bp에 둡니다.

통과

각 단계, 각 장부:
  현금 순액 > 0
  파산 없음

슬리피지 세 단계와 펀딩비 두 단계 모두, 발견 구간과 밀봉 구간이 통과해야 합니다. 한 단계라도 손실이거나, 파산이거나, 계산되지 않으면 이 묶음은 남기지 않습니다. 복리는 이 관문의 판정 기준을 바꾸지 않습니다.