网格交易的利润从哪里来？

网格交易 · Grid trading

检索里也写成「网格策略」或「网格交易法」，指的是同一类在固定价位上反复成交的规则。

网格交易在固定价位上反复低买高卖。利润来自价格来回穿过格子，风险来自单边行情里堆起来的库存。

在赌什么

价格会在一串固定价位之间来回，低买高卖可以反复成交。

规则怎么写

在基准价上下按等差或等比放一串买单和卖单。成交后在相邻格子挂反向单，赚格子之间的价差。仓位是很多小库存叠起来的。

通常怎么写

先定一个基准价，再按等差或等比向上下放出一串买单和卖单。某一格成交以后，在相邻的格子挂反向单，赚的是两格之间的价差。仓位不是一次建完的，而是很多小库存叠在一起。价格如果单边离开整张网，一边的单子不断成交，另一边不再回来，库存变大，格子里的价差盖不住库存亏损。区间高抛低吸通常只在上下边界各做一次，并用边界外的价格否定区间。网格把区间铺满，而且常常没有「趋势已经开始，全部停下」的硬退出。

什么时候会失效

价格单边离开网格时，一边的单子不断成交，另一边不回来。库存越来越大，网格的价差利润盖不住库存亏损。

不要和它混

区间高抛低吸通常只在上下边界各做一次，并用边界外的止损否定区间。网格在区间里铺满，而且常常没有「趋势开始了就全部停掉」的硬退出。

常见问题

网格交易适合什么行情？

它赌价格会在一串价位之间来回。来回越多，格子成交越多。单边离开网格时，库存风险盖过价差利润。

网格的利润是锁定的吗？

每一格的价差在那一格来回成交时才到手。库存还在场上时，价格继续朝库存不利的方向走，已实现的价差可以被浮亏盖住。

网格和区间高抛低吸有什么差别？

区间高抛低吸在边界各做一次，收盘留在边界外就否定区间。网格在区间里铺满许多小单，退出往往更慢。

这条是公开规则。Alphavo 可以按它生成候选策略，再在桌面端做多阶段验证。候选策略不是 Alpha。