验证

IS

样本内测试

为什么

研究样本上的分数，可能只是参数贴合了这段历史。选参和评分都放在发现段这一本账上，先把这笔现金和盈亏比算出来。

公式

这一本账

发现段单独记一本，本金 10000。下一笔不按剩下的钱加仓。手续费、1 倍滑点、资金费都进现金。跨墙成交（入场在墙前、出场在墙后）不算。

一笔现金

多头现金 = (出场价 − 入场价) × 数量 × 合约乘数 − 手续费现金 − 资金费现金
空头现金 = (入场价 − 出场价) × 数量 × 合约乘数 − 手续费现金 − 资金费现金

价格先打上滑点再代入。多头买贵、卖便宜；空头卖便宜、买贵。

滑点比例 s = 滑点基点 / 10000
基准是 1 倍，10 个基点，s = 0.001

多头入场价 = 报价 × (1 + s)
多头出场价 = 报价 × (1 − s)

手续费现金 = 名义金额 × 费率 / 100
吃单费率 0.05，挂单费率 0.02。0.05 是 0.05 个百分点。进场、出场各扣一次。

资金费现金 = 名义金额 × 0.0001 × 持仓根数 / 每 8 小时的根数
0.0001 是小数，等于每 8 小时 0.01%。多单这笔是支出，空单这笔是收入。

盈亏比

PF = （盈利笔的现金之和） / （亏损笔现金的绝对值之和）

没有亏损笔、且有盈利笔时，PF 记为 99。它不是平均每笔盈利除以平均每笔亏损。

百分比和夏普

r = 这笔现金 / 这笔成交之前的权益
报表百分比 = r × 100

SR = mean(r) / std(r)

std 是样本标准差，分母是笔数减 1。不年化。T 是成交笔数。样本内这道门读的是现金和 PF，夏普留给后面的多重试错校正。

过

笔数 ≥ 20
PF ≥ 1
没有爆仓

三样同时成立才过。复利不进这道门。不满 20 笔、盈亏比不到 1、爆仓，都没过。