验证

OOS

样本外测试

为什么

参数是在发现段上选的。密封段是另一本账，用同一套现金再算一遍，看这段没有参与选参的行情还剩多少。

公式

这一本账

密封段单独记一本，本金也是 10000。成本与发现段相同：吃单 0.05、挂单 0.02（百分点），1 倍滑点 10 个基点，资金费每 8 小时 0.0001。下一笔不按剩下的钱加仓。

计入的成交：入场和出场都在密封段里
跨墙成交（入场在墙前、出场在墙后）两本都不算
密封段的入场要过 embargo，墙后 embargo 根数之内的入场不进这本账

一笔现金

多头现金 = (出场价 − 入场价) × 数量 × 合约乘数 − 手续费现金 − 资金费现金
空头现金 = (入场价 − 出场价) × 数量 × 合约乘数 − 手续费现金 − 资金费现金

滑点比例 s = 10 / 10000
手续费现金 = 名义金额 × 费率 / 100
资金费现金 = 名义金额 × 0.0001 × 持仓根数 / 每 8 小时的根数

多头买贵、卖便宜；空头相反。资金费多单付、空单收。

盈亏比

PF = （盈利笔的现金之和） / （亏损笔现金的绝对值之和）

没有亏损笔、且有盈利笔时，PF 记为 99。分母是亏损现金的绝对值之和，不是平均亏损。

过

密封段笔数 ≥ 20
PF ≥ 1
没有爆仓

三样同时成立才过。复利不进这道门。发现段过了，不能补密封段。不满 20 笔、盈亏比不到 1、爆仓、账读不出来，都没过。