Проверка

AV-DSR

Вариант DSR. Тот же стандартный DSR после пересборки блоками: берут 5-й процентиль.

Почему

Один DSR — число на одной выборке. Ту же последовательность посделочных чистых процентов пересобирают блоками, на каждой пересборке снова считают DSR, и смотрят число на более слабой ступени.

Формула

Какой ряд читают

Посделочные чистые проценты из пользовательской книги отрезка обнаружения, те же, что у DSR. Отдельную книгу не открывают. Запечатанный отрезок не включают.

r = деньги этой сделки / капитал до этой сделки
SR = mean(r) / std(r)
DSR = Φ( (SR − SR₀) × √(T − 1) / √(1 − γ₃×SR + (γ₄ − 1)/4 × SR²) )

SR₀, число попыток N, асимметрия γ₃ и эксцесс γ₄ — те же, что на странице DSR. В знаменателе std стоит T − 1. T — число сделок.

Пересборка

Этот ряд r режут по времени на неперекрывающиеся блоки
Блоки тянут с возвращением и собирают новую выборку
На этой выборке заново считают один DSR
Делают B таких выборок и получают DSR₁ … DSR_B

AV-DSR = 5-й процентиль этих B чисел

Пересобирают DSR, не деньги. Тот Monte Carlo, который оставляют в работе, пересобирает сумму денег. Это не одно и то же число.

Этого числа пока нет

Длина блока, B, зерно генератора, линия прохождения: все четыре ещё не зафиксированы
Пока четыре не записаны, AV-DSR пуст
Пустое не записывают как 0 и звезду не добавляют

Если сам стандартный DSR уже пуст (меньше 30 сделок, дисперсия равна 0, цена не является конечным числом, нет N), AV-DSR тоже пуст. После того как в записи калибровки записаны эти четыре пункта и регрессионный тест пройден, эта строка заменяет звезду DSR. При замене по-прежнему читают только эту пользовательскую книгу.