Проверка

OOS

Тест вне выборки

Почему

Параметры выбраны на отрезке обнаружения. Запечатанный отрезок — другая книга. Те же деньги считают ещё раз и смотрят, сколько осталось на участке, который в отборе параметров не участвовал.

Формула

Эта книга

Запечатанный отрезок ведут отдельной книгой, стартовый капитал тоже 10000. Издержки те же, что на отрезке обнаружения: тейкер 0.05, мейкер 0.02 (процентные пункты), проскальзывание 1× — 10 базисных пунктов, фандинг 0.0001 за 8 часов. Следующая сделка не наращивает объём от оставшегося капитала.

В книгу входят сделки, у которых и вход, и выход внутри запечатанного отрезка
Сделка через стену (вход до стены, выход после) не входит ни в одну книгу
Вход на запечатанном отрезке должен пройти embargo: вход в пределах числа баров embargo после стены в эту книгу не входит

Деньги одной сделки

Деньги лонга = (цена выхода − цена входа) × количество × множитель контракта − комиссия − фандинг
Деньги шорта = (цена входа − цена выхода) × количество × множитель контракта − комиссия − фандинг

Доля проскальзывания s = 10 / 10000
Комиссия = номинал × ставка / 100
Фандинг = номинал × 0.0001 × число баров в позиции / число баров за 8 часов

Лонг покупает дороже и продаёт дешевле; у шорта наоборот. Фандинг лонг платит, шорт получает.

Отношение прибыли к убытку

PF = (сумма денег прибыльных сделок) / (сумма модулей денег убыточных сделок)

Если убыточных сделок нет, а прибыльные есть, PF записывают как 99. В знаменателе сумма модулей убыточных денег, а не средний убыток.

Прохождение

Число сделок на запечатанном отрезке ≥ 20
PF ≥ 1
Нет ликвидации

Проходит, только если верны все три. Сложная доходность в эту проверку не входит. Пройденный отрезок обнаружения не закрывает запечатанный. Меньше 20 сделок, отношение прибыли к убытку ниже 1, ликвидация или нечитаемая книга — не пройдено.