Проверка

WF

Устойчивый скользящий прогон вперёд

Почему

Если выход задают один раз на весь отрезок, дальнейший рынок может его не принять. На каждом сгибе выход заново выбирают только в предыдущем обучающем окне, а следующее экзаменационное окно принимает только этот выбранный выход.

Формула

Как режут окна

Режут только отрезок обнаружения. Его длину обозначают W, единица — бары. Вход, способ входа и фильтр не двигают. Двигается выход.

Экзаменационное окно H = floor(W / 6)
Обучающее окно = 3H

При H < 50 этот пункт не считают.

Сгиб k:
  обучающее окно начинается с бара k×H, длина 3H
  экзаменационное окно сразу за обучающим, длина H
  если обучающее окно + экзаменационное выходят за отрезок обнаружения, останавливаются

Выбор выхода в обучающем окне

В обучающем окне каждую строку сетки выходов прогоняют заново по пользовательской книге
Берут тот набор выхода, у которого сложная доходность максимальна и в окне не меньше 5 сделок
При равной сложной доходности оставляют более раннюю строку сетки
Экзаменационное окно в этом отборе не участвует

Книга — пользовательская книга отрезка обнаружения: комиссия тейкера 0.05, мейкера 0.02 (процентные пункты), проскальзывание 10 базисных пунктов, фандинг 0.0001 за 8 часов. Проскальзывание нельзя обнулить. Если хоть одна строка сетки не считается, этот пункт не считают: нельзя прогнать только те строки, которые считаются.

Выход каждого окна видит только последний бар этого окна и свечи до него. Сделка считается закрытой внутри окна, только если стоп, тейк или число баров в позиции истекли внутри окна. То, что к концу окна ещё не закрыто, в оценку этого окна не входит, но занимает место от входа до конца окна: более поздний сигнал в этом окне уже не открывают.

Как склеивают экзаменационные окна

Экзаменационное окно проходят заново с пустой позиции
Считают только сделки, открытые и закрытые внутри этого окна
Сделки экзаменационных окон склеивают по времени в одну цепочку

Число сделок этой цепочки ≥ 20
Сложная доходность этой цепочки > 0
Нет ликвидации

Пункт пройден, только если верны все три. Если из отрезка обнаружения не вырезать целый кусок обучения вместе с экзаменом или в склейке меньше 20 сделок, пункт не считают. Запечатанный отрезок не участвует в отборе параметров и не входит в эту кривую.