28 / 50
平均回帰
グリッド取引の利益はどこから来て、在庫の危険はどこにあるか。
グリッド取引 · Grid trading
何を賭けるか
価格は、固定した値段の列のあいだを行き来し、安く買って高く売ることを繰り返せる。
規則の書き方
基準の値段の上下に、等差か等比で、買いと売りの列を置く。約定したら、隣のマスに反対の注文を出し、マスとマスの値差を取る。建玉は、小さな在庫をたくさん重ねたものである。
いつ効かなくなるか
価格がグリッドを一方向へ離れると、片側の注文は約定し続け、反対側は戻ってこない。在庫は膨らみ、マスの値差では在庫の損を覆えない。
これと混同しない
レンジの逆張りは、ふつう上下の境界でそれぞれ一度だけやり、境界の外の損切りでレンジを否定する。グリッドはレンジの内側を埋め、しかも、トレンドが始まったら全部止める、という硬い出口を、しばしば持たない。