検証

AV-DSR

DSR の変種。同じ標準の DSR を、ブロックで抽出し直したあとの第 5 パーセンタイルにする。

なぜ

一つの DSR は、一つのサンプルの上の数である。同じ約定ごとの純百分率の列をブロックで抽出し直し、抽出のたびに DSR を計算し直す。悪い方の段階が、この変種の見る数である。

式

どの列を読むか

発見区間の利用者台帳の上で、DSR と同じ約定ごとの純百分率である。別の台帳は開かない。密封区間は入れない。

r = この現金 / この約定の前の純資産
SR = mean(r) / std(r)
DSR = Φ( (SR − SR₀) × √(T − 1) / √(1 − γ₃×SR + (γ₄ − 1)/4 × SR²) )

SR₀、試行回数 N、歪度 γ₃、尖度 γ₄ は DSR の頁と同じである。std の分母は T − 1。T は約定数。

抽出し直す

この r の列を、時間順に重ならないブロックへ切る
これらのブロックを復元抽出し、新しいサンプルを一組組む
この一組で DSR を計算し直す
B 組行い、DSR₁ … DSR_B を得る

AV-DSR = この B 個の第 5 パーセンタイル

抽出し直すのは DSR であり、現金ではない。通す方の Monte Carlo が抽出し直すのは現金の合計であり、この二つは同じ数ではない。

この数は、いまはない

ブロック長、B、乱数の種、通過線：四つとも、まだロックしていない
四つを書き下ろす前、AV-DSR は空
空は 0 とは書かず、星も付けない

標準の DSR 自体がすでに空であるとき（30 件未満、分散が 0、価格が有限数でない、N がない）、AV-DSR も空である。較正の記録がこの四つを書き、回帰テストが通ったあとで、この式が DSR の星を置き換える。置き換えても読むのは、この利用者台帳だけである。