検証

AV-WF

WF の変種。五つの成分をいずれも 0 から 1 に切り詰め、設計上の重みで足す。

なぜ

WF が見るのは、エグジットを後ろの試験窓まで転がしたとき、まだ利益になるかである。この変種は、収益の維持、試験窓のうち利益になった割合、ドローダウン、パラメータの擾乱、コストの圧力を、一つの数にまとめる。

式

合成

AV-WF = 100 × (0.30 R + 0.25 P + 0.20 D + 0.15 S + 0.10 C)

五つの成分は、それぞれ先に [0, 1] へ切り詰めてから足す。重み 0.30、0.25、0.20、0.15、0.10 は未較正の設計上の重みで、名前は design_weights_uncalibrated である。窓、シャープ、純額は、いずれも発見区間の上のウォークから来る。密封区間は、ここでの試験窓には使わない。

五つの成分

R = clip(SR_試験 / SR_訓練, 0, 1)

P = clip(現金の純額が正である試験窓の数 / 試験窓の数, 0, 1)

D = clip(1 − MDD / MDD_limit, 0, 1)

S = clip(擾乱グリッドの上で試験の純額がなお正である割合, 0, 1)

C = clip(圧力コスト表の上で試験の純額がなお正である割合, 0, 1)

clip(x, 0, 1) は x を 0 と 1 の間に収める。SR_試験と SR_訓練は、同じウォークの中の試験窓と訓練窓のシャープで、どちらも発見区間にある。MDD は最大ドローダウン。MDD_limit は最大ドローダウンの上限である。

脇に置く比

WFE = clip(SR_試験 / SR_訓練, 0, 1)

R と WFE は同じ比である。サンプル内のシャープが、あらかじめロックした下限を下回るとき、または試験窓の現金の純額が正でないとき、この比の状態は insufficient であり、高得点としては出さない。この二つの下限は、まだロックしていない。比を 0 または 1 に切り詰めたあと、それを測り終えた高得点として扱ってはいけない。

空になるとき

MDD_limit、擾乱グリッド、圧力コスト表のどれか一つが欠けている：AV-WF は空
R が空、または P が空：AV-WF は空
空は 1 で埋めず、0 とも書かず、星は付けない

欠けた成分に、高めの既定値を補わない。重みはまだ較正しておらず、WF の星の通過線でもない。較正が通り、回帰テストも通ったあとで、この式が WF の星を置き換える。置き換えても読むのは、発見区間のこの利用者台帳だけである。