検証

Monte Carlo

なぜ

一つの履歴の中の利益は、少数の連続した約定に引っ張られていることがある。ロック済みの約定を時間順にブロックへ切り、復元抽出して、悪い並べ方でもまだ利益になるかを見る。

抽出するのは、発見区間の利用者台帳の上で、すでにロックしてある約定だけである。密封区間は抽出しない。各約定に使うのは現金であり、百分率ではない。

買いの現金 = (エグジット価格 − エントリー価格) × 数量 × 契約乗数 − 手数料の現金 − 資金調達料の現金
売りの価格項は逆

コストはこの現金の中に入っている。テイカー 0.05、メイカー 0.02（パーセントポイント）、スリッページ 10 ベーシスポイント、資金調達料は 8 時間あたり 0.0001。

n = 発見区間の約定数
L = min( floor(n / 2) , max( 5 , floor(√n) ) )

約定の先後に沿って、重ならないブロックに切る。一つのブロックの長さは L で、最後のブロックはそれより短くてよい。ブロックの中の先後はそのまま残す。最後のブロックを先頭へつなぎ戻すことはしない。

これらのブロックを復元抽出する
n 件に組み戻す
この一組の現金合計 C = 組み上げた n 件の現金の和

同じ約定の先後だけを入れ替えても合計は変わらない。それは今回の抽出し直しではない。一約定ずつばらして混ぜるのも、今回のものではない。

これらの C の第 5 パーセンタイル > 0

n < 10 のとき、この関門は通過しない。10 件未満でも第 5 パーセンタイルは計算できることがあるが、その数を通過にはしない。L を大きく、または小さく変えると、悪い方の段階は同じ数ではなくなる。