検証

OOS

サンプル外テスト

なぜ

パラメータは発見区間の上で選んである。密封区間は別の一冊で、同じ現金の計算をもう一度行い、パラメータ選びに入っていなかった相場がどれだけ残っているかを見る。

式

この一冊

密封区間は一冊だけ付ける。元手も 10000。コストは発見区間と同じ。テイカー 0.05、メイカー 0.02（パーセントポイント）、1 倍のスリッページは 10 ベーシスポイント、資金調達料は 8 時間あたり 0.0001。次の約定は、残った資金に合わせて枚数を増やさない。

数える約定：エントリーとエグジットの両方が密封区間にある
壁をまたぐ約定（エントリーは壁の前、エグジットは壁の後）は、どちらの台帳にも入れない
密封区間のエントリーは embargo を過ぎている必要がある。壁のあと、embargo のバー本数の内側のエントリーはこの台帳に入れない

一約定の現金

買いの現金 = (エグジット価格 − エントリー価格) × 数量 × 契約乗数 − 手数料の現金 − 資金調達料の現金
売りの現金 = (エントリー価格 − エグジット価格) × 数量 × 契約乗数 − 手数料の現金 − 資金調達料の現金

スリッページ比率 s = 10 / 10000
手数料の現金 = 想定元本 × 料率 / 100
資金調達料の現金 = 想定元本 × 0.0001 × 保有バー数 / 8 時間あたりのバー数

買いは高く買い、安く売る。売りは逆。資金調達料は買いが払い、売りが受け取る。

損益比

PF = （利益になった約定の現金の合計） / （損失になった約定の現金の絶対値の合計）

損失の約定がなく、利益の約定があるとき、PF は 99 とする。分母は損失の現金の絶対値の合計であり、平均損失ではない。

通過

密封区間の約定数 ≥ 20
PF ≥ 1
清算なし

三つが同時に成り立って通過する。複利はこの関門に入れない。発見区間を通過しても、密封区間を埋め合わせることはできない。20 件未満、損益比が 1 未満、清算、台帳が読めない場合は、いずれも通過しない。