検証

WF

頑健型のローリング前進

なぜ

エグジットを区間全体で一度だけ決めると、その後の相場が受け止められないことがある。各フォールドでは、直前の訓練窓の中だけでエグジットを選び直し、直後の試験窓はそのとき選んだエグジットだけを受け取る。

式

窓の切り方

切るのは発見区間だけである。発見区間の長さを W とし、単位はバー数。エントリー、エントリーの方式、フィルターは動かさない。転がすのはエグジットである。

試験窓 H = floor(W / 6)
訓練窓 = 3H

H < 50 のとき、この項目は数えない。

第 k フォールド：
  訓練窓は第 k×H 本から始まり、長さは 3H
  試験窓は訓練窓の直後に続き、長さは H
  訓練窓 + 試験窓が発見区間を超えたら止める

訓練窓の中でエグジットを選ぶ

訓練窓の中で、エグジットのグリッドの各行を利用者台帳で走り直す
複利が最も高く、かつ窓の中で少なくとも 5 約定あるエグジットを取る
複利が同じなら、グリッドの中でより前の行を取る
試験窓はこの選択に参加しない

記帳は発見区間の利用者台帳である。手数料はテイカー 0.05、メイカー 0.02（パーセントポイント）、スリッページ 10 ベーシスポイント、資金調達料は 8 時間あたり 0.0001。スリッページを 0 にしてはいけない。グリッドの一行でも走れなければ、この項目は数えない。走れる行だけを走らせることはできない。

各窓のエグジットが見るのは、その窓の最後のバーと、それ以前のローソク足だけである。損切り、利確、または保有バー数が窓の中で期限を迎えたとき、その約定は窓の中で決済したと数える。窓の終わりにまだ決済していない約定は、その窓の点数に入れない。ただしエントリーから窓の終わりまでポジションは占有したままなので、窓の中でより遅いシグナルは新たに建てられない。

試験窓のつなぎ方

試験窓はノーポジションからもう一度進む
この窓の中で建て、この窓の中で決済した約定だけを数える
各試験窓の約定を時間順につないで一本にする

この一本の約定数 ≥ 20
この一本の複利 > 0
清算なし

三つが同時に成り立って、この項目は通過する。発見区間から訓練と試験の一続きが切り出せないとき、またはつないで 20 件に満たないときは、数えない。密封区間はパラメータ選びにも、この曲線へのつなぎにも、参加しない。