検証

圧力テスト

なぜ

基準のコストが軽いとき、現金はぎりぎり残っていることがある。スリッページと資金調達料を段階的に上げ、同じロック済みルールでもう一度現金を付けて、薄くなったあとどれだけ残るかを見る。

式

基準の現金

発見区間が一冊、密封区間が一冊。どちらも 10000 から始める。基準は圧力の段階ではない。

買いの現金 = (エグジット価格 − エントリー価格) × 数量 × 契約乗数 − 手数料の現金 − 資金調達料の現金
売りの価格項は逆

スリッページ比率 s = ベーシスポイント / 10000
手数料の現金 = 想定元本 × 料率 / 100
資金調達料の現金 = 想定元本 × 料率₈ₕ × 保有バー数 / 8 時間あたりのバー数

基準は、テイカー 0.05、メイカー 0.02（パーセントポイント）、スリッページ 10 ベーシスポイント、資金調達料の料率₈ₕ = 0.0001。買いは資金調達料を払い、売りは受け取る。スリッページは価格に載せる。買いは高く買い、安く売る。

スリッページの三段階

2 倍：20 ベーシスポイント、s = 0.002
3 倍：30 ベーシスポイント、s = 0.003
5 倍：50 ベーシスポイント、s = 0.005

手数料と基準の資金調達料は動かさず、s だけを上の段階に替えて、二冊それぞれで現金を計算し直す。

資金調達料の二段階

料率₈ₕ = 0.0002
料率₈ₕ = 0.00086

0.0001 は基準であり、圧力には数えない。この二段階は資金調達料の現金を新しい料率で計算し直し、スリッページは 10 ベーシスポイントのままにする。

通過

各段階、各台帳：
  現金の純額 > 0
  清算なし

スリッページの三段階と資金調達料の二段階は、発見区間と密封区間のどちらも通過する必要がある。一段階でも損失、清算、算出不能があれば、この組は通さない。複利は、この関門の判定を変えない。