驗證

OOS

樣本外測試

為什麼

參數是在發現段上選的。密封段是另一本帳，用同一套現金再算一遍，看這段沒有參與選參的行情還剩多少。

公式

這一本帳

密封段單獨記一本，本金也是 10000。成本與發現段相同：吃單 0.05、掛單 0.02（百分點），1 倍滑點 10 個基點，資金費每 8 小時 0.0001。下一筆不按剩下的錢加倉。

計入的成交：入場和出場都在密封段裡
跨牆成交（入場在牆前、出場在牆後）兩本都不算
密封段的入場要過 embargo，牆後 embargo 根數之內的入場不進這本帳

一筆現金

多頭現金 = (出場價 − 入場價) × 數量 × 合約乘數 − 手續費現金 − 資金費現金
空頭現金 = (入場價 − 出場價) × 數量 × 合約乘數 − 手續費現金 − 資金費現金

滑點比例 s = 10 / 10000
手續費現金 = 名義金額 × 費率 / 100
資金費現金 = 名義金額 × 0.0001 × 持倉根數 / 每 8 小時的根數

多頭買貴、賣便宜；空頭相反。資金費多單付、空單收。

盈虧比

PF = （獲利筆的現金之和） / （虧損筆現金的絕對值之和）

沒有虧損筆、且有獲利筆時，PF 記為 99。分母是虧損現金的絕對值之和，不是平均虧損。

過

密封段筆數 ≥ 20
PF ≥ 1
沒有爆倉

三樣同時成立才過。複利不進這道門。發現段過了，不能補密封段。不滿 20 筆、盈虧比不到 1、爆倉、帳讀不出來，都沒過。