검증 방법

다중 시행 보정 샤프

Deflated Sharpe Ratio (DSR)

여러 번 시도한 뒤에 남은 샤프인지, 시도 횟수에 실린 운부터 뺍니다.

이 방법이 보는 것

관찰된 샤프가, 시도 횟수와 수익 분포의 치우침을 반영한 뒤에도 서 있는지 봅니다. Alphavo는 이 숫자를 탈락선으로 쓰지 않습니다. 남기는 것은 높음, 중간, 낮음입니다.

왜 필요한가

시도가 많을수록 운으로 높은 샤프가 나오기 쉽습니다. 횟수를 빼지 않으면, 가장 운 좋은 하나를 가장자리로 읽기 쉽습니다.

Alphavo에서 어떻게 실행되나

Alphavo가 남기는 것은 높음, 중간, 낮음입니다. 꼬리표는 탈락선이 아닙니다. p-value도 아닙니다. 0.95를 경계로 한 합부도 아닙니다. 후보 전략은 검증 대기인 동안 Alpha가 아닙니다.

결과를 읽는 법

높음은 중간보다, 중간은 낮음보다, 반복 시도의 운만으로 설명하기 어렵다는 표시입니다. 앞으로 벌 확률은 아닙니다.

후보 전략은 꼬리표가 붙어도, 검증이 끝나기 전에는 검증 대기입니다. Alpha가 아닙니다. 별 없음, 별 하나, 2성, 3성은 이 꼬리표와 다른 축입니다.

한계

• 탈락선이 아닙니다. 낮음만으로 전략을 버리지 않습니다.
• p-value가 아닙니다.
• 0.95 기준선이 아닙니다.