검증 방법

표본 내와 표본 외

In-Sample (IS) / Out-of-Sample (OOS)

연구 표본에서는 고르고 점수를 매깁니다. 표본 밖은 창을 늘려 가며 신호 가장자리와 귀속을 봅니다. 차트 끝을 미리 잘라 둔 시험이 아닙니다.

이 방법이 보는 것

표본 내 검정은 연구 표본 위의 선택과 점수입니다. 어떤 규칙을 남길지, 그 규칙이 그 표본에서 어떤 점수인지를 여기서 정합니다. 같은 표본을 여러 구간으로 나눠 안정성을 비교하는 일도 이 안의 순위입니다. 그 구간 점수를 표본 외로 읽지 않습니다.

표본 외 검정은 늘어나는 창입니다. 신호 가장자리가 뒤에 오는 구간에서도 서 있는지, 성과를 어디에 귀속할 수 있는지를 이 창으로 봅니다. 마지막 구간을 따로 봉인해 두었다가 한 번에 여는 방식이 아닙니다.

왜 필요한가

고르는 데 쓴 시세와 시험에 쓴 시세가 같으면, 좋아 보이는 성적은 그 역사에 맞춘 결과일 수 있습니다. 창을 앞으로 늘리면, 이미 고른 규칙이 다음 구간에서 어떻게 보이는지 따로 묻게 됩니다.

Alphavo에서 어떻게 실행되나

후보 전략의 선택과 점수는 연구 표본에서 끝납니다. 이 시점의 상태는 검증 대기입니다. 후보 전략은 Alpha가 아닙니다.

신호 가장자리는 시작점을 고정한 채 창을 늘려 확인합니다. 귀속도 같은 늘어나는 창으로 읽습니다. 끝부분의 일정 비율을 숨겨 두는 보유 시험은 하지 않습니다.

결과를 읽는 법

표본 내를 통과했다는 말은 연구 표본의 선택 기준에 맞았다는 뜻입니다. 표본 외를 통과했다는 말은 늘어나는 창에서 신호 가장자리와 귀속이 기준에 맞았다는 뜻입니다. 어느 쪽도 앞으로의 수익을 뜻하지 않습니다.

보여질 때의 별점은 별 없음, 별 하나, 2성, 3성입니다. 이 두 검정이 그 별을 대신 정하지는 않습니다.

한계

• 연구 표본 안의 구간 나눔은 표본 외가 아닙니다.
• 늘어나는 창은 마지막 조각을 숨긴 시험이 아닙니다. 창이 어디서 멈추는지에 따라 읽기가 달라질 수 있습니다.