验证方法
稳健型滚动前推
Robust Walk-Forward
稳健型滚动前推滚动的是出场检查。日历季是另一本账。
这项方法检验什么
稳健型滚动前推把出场检查往前滚。每一段的出场只在它前面的窗口里重选,紧接着的窗口不参加这次挑选。日历季单独记账。T6 是样本内日历季稳定性,不是 Walk-Forward。
为什么需要这项检验
出场如果整段只定一次,后面的行情可能接不住。把出场检查往前滚,是看后一个窗口是否还站得住。日历季回答的是另一个问题,所以另记一本账。
ALPHAVO 实际怎样执行
滚动的是出场检查。前面的窗口负责重选出场,紧接着的窗口只接受这次选出的出场,不参加这次挑选。T6 记录的是样本内日历季稳定性。这本账不叫做 Walk-Forward。
用户怎样阅读结果
Walk-Forward 读的是出场检查滚出来的结果。T6 读的是样本内日历季稳定性。两本账分开读。
这项检验的限制
- 日历季是另一本账,不能代替稳健型滚动前推。
- T6 的样本内日历季稳定性不是 Walk-Forward。
技术细节
紧接着的窗口不参加这一次出场挑选。计入的是在该窗口内开仓、也在该窗口内平仓的成交。