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策略知識庫 / 均值迴歸

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均值迴歸

CCI 越過 100,是趨勢開始還是迴歸開始?

CCI 極值迴歸 · CCI extremes

在賭什麼

兩種讀法都存在,所以必須先選定一個。迴歸讀法賭:CCI 遠離零軸之後會回到零軸附近。

規則怎麼寫

唐納·蘭伯特的商品通道指標,度量典型價格偏離其均值有多遠,單位和平均絕對偏差有關。±100 是他給出的習慣刻度。迴歸系統在 +100 之上找空、在 -100 之下找多,目標是零軸。順勢系統則把越過 +100 當成上漲啟動。同一數字,兩套相反的規則。

什麼時候會失效

沒有寫明用的是迴歸還是順勢時,回測可以隨便挑好看的那種。那不是一條方法。

不要和它混

佈林帶也有「觸軌迴歸」和「張口突破」兩種相反用法。CCI 的分裂和它相同。目錄裡這一條專指迴歸。順勢突破去看突破那一組。

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