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均值迴歸
網格交易的利潤從哪裡來，庫存風險在哪裡？
網格交易 · Grid trading
在賭什麼
價格會在一串固定價位之間來回，低買高賣可以反覆成交。
規則怎麼寫
在基準價上下按等差或等比放一串買單和賣單。成交後在相鄰格子掛反向單，賺格子之間的價差。部位是很多小庫存疊起來的。
什麼時候會失效
價格單邊離開網格時，一邊的單子不斷成交，另一邊不回來。庫存越來越大，網格的價差利潤蓋不住庫存虧損。
不要和它混
區間高拋低吸通常只在上下邊界各做一次，並用邊界外的停損否定區間。網格在區間裡鋪滿，而且常常沒有「趨勢開始了就全部停掉」的硬性出場。