Método de validación

Prueba de estrés de costes

Cost stress

Se suben el slippage y el funding. Después se mira el efectivo.

Qué comprueba

La prueba de estrés parte de las operaciones ya bloqueadas, sube el slippage y el funding por encima del supuesto ordinario, y mira el efectivo que queda. El supuesto ordinario no es el estrés. El estrés es el encarecimiento.

Para qué sirve

Con un coste fino, el efectivo puede quedar justo en positivo. Subir slippage y funding enseña si esa cifra aguantaba solo porque el coste era bajo. La pregunta es el efectivo bajo el coste más alto, no una curva más lisa.

Cómo lo ejecuta Alphavo

Alphavo mantiene la estrategia candidata bloqueada, eleva slippage y funding, y vuelve a leer el efectivo. No envía órdenes. No es el sandbox histórico: el sandbox recorre precios registrados. Aquí la lectura es el efectivo después del encarecimiento.

Cómo leer el resultado

El número que se mira es el efectivo con slippage y funding más altos. No es la etiqueta alta, media o baja del Sharpe deflactado. No es tampoco la reejecución del sandbox. La estrategia candidata sigue pendiente de validación hasta que el proceso la muestra, y no es un Alpha por haber pasado por este coste.

Límites

• El slippage y el funding del supuesto ordinario no cuentan como estrés.
• La lectura es el efectivo. No es la etiqueta del Sharpe deflactado.
• No es el sandbox histórico y no coloca órdenes.