Método de validación

Prueba en muestra y fuera de muestra

In-Sample (IS) / Out-of-Sample (OOS)

En la muestra de investigación se elige y se puntúa. Fuera de ella, una ventana que se ensancha lee el borde de la señal y la atribución.

Qué comprueba

La prueba en muestra es la selección y la puntuación de la estrategia candidata sobre la muestra de investigación. Los parámetros se comparan ahí. Cortar esa misma muestra en tramos sirve para ver si un solo tramo arrastra la nota. Ese corte sigue dentro de la muestra.

La prueba fuera de muestra usa una ventana expansiva. El ancla crece hacia adelante, y en ese crecimiento se leen el borde de la señal y la atribución. El tramo final de la serie no se aparta para hacer de examen.

Para qué sirve

Elegir y puntuar sobre el mismo recorte deja que la historia ya usada en la nota vuelva a presentarse como confirmación. La ventana expansiva pregunta otra cosa: si el borde y la atribución se sostienen al ir sumando barras, con la estrategia candidata ya planteada.

Cómo lo ejecuta Alphavo

El Alphavo Research Agent entrega la estrategia candidata pendiente de validación. La selección y la puntuación ocurren en la muestra de investigación. La ventana expansiva queda para el borde de la señal y para la atribución. Una estrategia candidata no es un Alpha.

Cómo leer el resultado

La nota de la muestra dice cómo quedó la selección. La ventana expansiva dice cómo se leen el borde y la atribución al crecer la historia. Cuando un resultado se muestra, las estrellas son sin estrellas, una estrella, 2 estrellas o 3 estrellas. Ninguna de las dos lecturas es una rentabilidad futura.

Límites

• Los tramos de la muestra de investigación no son la prueba fuera de muestra.
• La ventana expansiva no es un último tramo apartado al final de la serie.
• Esta pareja de lecturas no convierte a la estrategia candidata en Alpha.