Método de validación

Walk-forward robusto

Robust Walk-Forward

La ventana avanza y la salida se vuelve a comprobar. T6 es la estabilidad por trimestre calendario dentro de la muestra, y queda fuera de este método.

Qué comprueba

El walk-forward robusto desplaza la ventana y vuelve a comprobar la salida. La estrategia candidata sigue bloqueada en la entrada y en el filtro. Cada avance pregunta si esa salida se sostiene en el tramo que viene, sin abrir una selección nueva.

Para qué sirve

Una suma limpia en toda la muestra puede apoyarse en unas pocas salidas. Al desplazar la ventana se ve si la salida sigue en pie cuando el tramo cambia. Esa pregunta no es la ventana expansiva del borde de la señal, y no es la estabilidad por trimestre.

Cómo lo ejecuta Alphavo

Con la especificación ya bloqueada, Alphavo vuelve a comprobar la salida cada vez que la ventana avanza. La selección de la estrategia candidata no se reabre en cada paso. T6 queda aparte: es la estabilidad por trimestre calendario dentro de la muestra, y no es walk-forward.

Cómo leer el resultado

Lo que se lee es la salida bajo el avance de la ventana. Esa lectura no es T6. T6 es la estabilidad por trimestre calendario dentro de la muestra. El walk-forward tampoco sustituye a la prueba fuera de muestra.

Límites

• Comprobar otra vez la salida no reabre la elección de la estrategia candidata en cada ventana.
• T6, la estabilidad por trimestre calendario dentro de la muestra, no es walk-forward.
• La estrategia candidata sigue pendiente de validación. Este método no la convierte en Alpha.