Método de validación

Monte Carlo

Monte Carlo resampling

Se re-muestrean las operaciones ya bloqueadas. Lo que sale es una nube de efectivo, no una letra de aprobado o de rechazo.

Qué comprueba

Monte Carlo toma las operaciones ya bloqueadas de la estrategia candidata y las vuelve a muestrear. El efectivo se reconstruye con esas mismas operaciones, en otras composiciones. No elige parámetros nuevos y no escribe una letra de pasa o no pasa.

Para qué sirve

Una racha breve puede llevarse el efectivo de la serie tal como ocurrió. Re-muestrear las operaciones bloqueadas enseña cuánto se mueve esa cifra cuando cambia el agrupamiento. La historia original es un camino entre varios, no la única lectura del conjunto.

Cómo lo ejecuta Alphavo

Solo entran operaciones ya bloqueadas. Alphavo las re-muestrea y arma de nuevo el efectivo. No fabrica operaciones que no estaban, no recorre un mercado nuevo y no toca el slippage. El resultado se guarda como esa dispersión. No es una letra.

Cómo leer el resultado

Se lee la dispersión del efectivo tras el re-muestreo. No hay un aprobado ni un rechazo escrito por esta prueba. Tampoco sustituye a la ventana expansiva ni a la prueba de estrés. La estrategia candidata sigue pendiente de validación: Monte Carlo no la convierte en Alpha.

Límites

• No es una letra de pasa o no pasa.
• Re-muestrea operaciones ya bloqueadas. No inventa operaciones nuevas.
• No sube el slippage ni el funding. Esa lectura es la prueba de estrés.