Метод проверки

Стресс проскальзывания и финансирования

Slippage and funding stress

Проскальзывание и финансирование поднимают выше обычного уровня, а затем смотрят на деньги.

Что проверяет метод

Стресс берёт уже зафиксированную стратегию-кандидата и считает её при более дорогом исполнении. Сначала поднимают проскальзывание и финансирование. Потом смотрят, что остаётся в деньгах.

Обычная книга с базовым проскальзыванием и базовым финансированием стрессом не является.

Зачем это нужно

При тонких издержках история может едва выходить в плюс. Стоит сделать исполнение дороже, и денежный край может исчезнуть. Стресс показывает этот зазор на записанных сделках, до любой мысли о живом ордере.

Как Alphavo это считает

Базовые издержки уже сидят в обычной книге. Стресс ставит проскальзывание и финансирование выше этой базы и заново читает денежный результат.

Это не конечная сумма песочницы и не отправленный ордер. Финансирование в стрессе остаётся допущением, а не тарифом биржи в ту минуту. Кандидат при этом не становится Alpha: статус «ожидает проверки» держится, пока результат не показан.

Как читать результат

Смотрите на деньги после повышенных издержек. Плюс на этих допущениях описывает прошлое при более дорогом исполнении. Будущую доходность он не обещает.

Если повышенный уровень не удалось посчитать, его не заполняют соседним уровнем и не оставляют пустым местом «как будто плюс».

Ограничения

• Базовое проскальзывание и базовое финансирование стрессом не называют.
• Непосчитанный уровень не подменяют другим уровнем.
• Стресс не выставляет ордера и не превращает стратегию-кандидата в Alpha.