Метод проверки

Устойчивый walk-forward

Robust Walk-Forward

Окно сдвигается, и выход проверяют ещё раз. Календарные кварталы внутри выборки к этому шагу не относятся.

Что проверяет метод

Устойчивый walk-forward сдвигает окно и заново проверяет выход. Вопрос в том, держится ли выход на следующем отрезке. Весь поиск из-за этого заново не открывают.

Рядом лежит другая книга. T6: это устойчивость по календарным кварталам внутри выборки. Walk-forward её не называют.

Зачем это нужно

Длинная сумма может держаться на одном удачном куске. Сдвиг окна показывает, не разваливается ли выход, когда отрезок меняется.

Кварталы отвечают на свой вопрос: после фиксации правил стоят ли календарные кварталы внутри той же выборки. Это не повторная проверка выхода.

Как Alphavo это считает

Окно двигают вперёд. На новом отрезке снова смотрят выход. Вход из-за сдвига заново не ищут.

T6 режет выборку по календарным кварталам и пишет устойчивость отдельно. Эта запись не является результатом walk-forward. Стратегия-кандидат из-за сдвига окна не становится Alpha и сохраняет статус «ожидает проверки», пока результат не показан.

Как читать результат

Запись walk-forward значит, что выход перепроверили на сдвинутом окне. Запись по кварталам значит устойчивость по календарным кварталам внутри выборки. Одну запись другой не подменяют.

Обе записи говорят о прошлой истории. Следующий рынок они не обещают.

Ограничения

• Walk-forward здесь является сдвигом окна и повторной проверкой выхода. Это не отложенный последний срез.
• Календарные кварталы остаются книгой T6. Называть их walk-forward нельзя.
• Повторная проверка выхода не ищет вход заново. Стратегия-кандидат от неё Alpha не становится.