Метод проверки

Monte Carlo по зафиксированным сделкам

Resampling of locked trades

Берут уже зафиксированные сделки и собирают из них новые выборки. Буквы «сдано» или «не сдано» у этого пересчёта нет.

Что проверяет метод

Monte Carlo заново выбирает сделки, которые уже зафиксированы, и смотрит, каким выходит денежный результат на менее удачной выборке. Параметры заново не ищут. Новые цены не рисуют.

Итог остаётся картиной пересчёта. Это не буква прохождения и не буква провала.

Зачем это нужно

Серия может выглядеть крепкой из-за одной плотной пачки сделок. Перевыбор спрашивает, каким остаётся денежный итог, если блоки этих сделок собрать иначе.

Простая перестановка тех же сделок сумму не меняет. На вопрос о менее удачной выборке она не отвечает.

Как Alphavo это считает

В работу идут только зафиксированные сделки. Их режут на блоки по времени и выбирают блоки с возвращением, пока не наберётся прежнее число сделок. Затем смотрят на суммы.

Менее удачная выборка остаётся числом среди этих сумм. Стратегия-кандидат из-за пересчёта не становится Alpha. Статус «ожидает проверки» этот шаг сам по себе не снимает.

Как читать результат

Смотрите на разброс денежных итогов по уже зафиксированным сделкам. То, где лежит менее удачная выборка, говорит об этих сделках, а не о будущем рынке.

Не ищите здесь букву «пройдено» или «не пройдено». Звёзды живут в другой записи: без звёзд, одна звезда, 2 звезды или 3 звезды.

Ограничения

• Другая длина блока сдвигает нижний край пересчёта.
• Метод не строит новую историю цен и не меняет проскальзывание.
• Перестановка тех же сделок без перевыбора блоков сумму не меняет, поэтому такой перестановкой эту проверку не заменяют.