Метод проверки

Внутри выборки и вне выборки

In-Sample (IS) / Out-of-Sample (OOS)

Внутри выборки параметры выбирают и оценивают. Вне выборки окно растёт: там смотрят край сигнала и то, чему принадлежит результат.

Что проверяет метод

Внутри выборки отбор и оценка идут на исследовательской выборке. Параметры сравнивают и ставят оценку на этом окне, до того как читать внешнюю книгу.

Вне выборки окно расширяется. На нём проверяют край сигнала и атрибуцию. Последний кусок рынка для этого не откладывают в сторону и не держат закрытым до конца отбора.

Зачем это нужно

Оценка на том же окне, где выбирали параметры, легко повторяет уже виденную историю. Растущее окно спрашивает другое: держится ли край сигнала и читается ли атрибуция, когда история становится длиннее.

Как Alphavo это считает

Alphavo Research Agent отдаёт стратегию-кандидата со статусом «ожидает проверки». На исследовательской выборке у этого кандидата выбирают параметры и ставят оценку. Удачная оценка на этом окне не делает кандидата Alpha.

Внешняя книга смотрит то же правило на расширяющемся окне: отдельно край сигнала, отдельно атрибуцию. Нарезка исследовательской выборки на куски для оценки остаётся работой внутри выборки.

Как читать результат

Цифры внутри выборки показывают, как прошёл отбор. Они не обещают доходность впереди.

Цифры вне выборки показывают край сигнала и атрибуцию на растущем окне. Их читают как эту проверку, а не как экзамен по спрятанному хвосту истории.

Звёзды, если их показывают, бывают такими: без звёзд, одна звезда, 2 звезды или 3 звезды. Эта страница звёзды не выдаёт.

Ограничения

• Расширяющееся окно смотрит на уже записанную историю. Следующий отрезок рынка оно не обещает.
• Устойчивость по календарным кварталам внутри выборки ведут отдельной книгой. К проверке вне выборки её не приписывают.
• Стратегия-кандидат со статусом «ожидает проверки» остаётся кандидатом, пока результат не показан.