Метод проверки

Скорректированный Шарп

Deflated Sharpe Ratio (DSR)

После многих попыток у Шарпа спрашивают, сколько в нём осталось сверх удачи выбора. Метка бывает высокой, средней или низкой.

Что проверяет метод

DSR смотрит на наблюдаемый Шарп с учётом числа попыток и асимметрии распределения результатов. На карточке остаются три слова: высокая, средняя, низкая.

Это не порог отказа. Это не p-value. Это не отсечка 0,95.

Зачем это нужно

Чем больше вариантов перебрано, тем легче встретить высокий Шарп случайно. Без поправки на число попыток самую удачную строку легко принять за край.

Как Alphavo это считает

Счёт ведут по сделкам стратегии-кандидат на исследовательской выборке. Наружу ставят метку: высокая, средняя или низкая.

Низкая метка сама по себе кандидата не вычёркивает. Высокая метка не делает его Alpha. Пока результат не показан, статус остаётся «ожидает проверки».

Если сделок мало или число независимых попыток оценить нельзя, метку не ставят. Пустая строка не равна слову «низкая» и не равна отказу.

Как читать результат

Высокая значит, что наблюдаемый Шарп труднее списать на удачу многих попыток. Средняя лежит между двумя краями. Низкая значит, что большая доля Шарпа может быть удачей перебора.

Спокойнее читать более высокую метку. Это не классический p-value, где меньшее число строже, и не вероятность будущего дохода.

Звёзды показывают отдельно: без звёзд, одна звезда, 2 звезды или 3 звезды. Слово DSR эти звёзды не заменяет.

Ограничения

• DSR не проводят как линию, за которой кандидата отклоняют.
• Порог 0,95 в этой метке не используют.
• Метку не читают как p-value и не переводят в вероятность заработка.