検証方法

多重試行で補正したシャープ

Deflated Sharpe Ratio (DSR)

何度も試したあとのシャープに、高・中・低のラベルを付けます。このラベルで否決はしません。

何を見ているか

同じ研究の中で多くの試し方を比べたあと、観測されたシャープが試行の多さにどの程度耐えられるかを、三段階で残します。公開するラベルは高、中、低です。

なぜ置くか

試す回数が多いほど、偶然に高いシャープが一度は出ます。補正しないまま、その一本をエッジと読むと過大になります。

Alphavo での扱い

Alphavo Desktop が残すのは高・中・低です。ラベルは否決の線ではありません。p 値でもありません。0.95 を境にした合否でもありません。候補戦略は検証待ちのままでは Alpha ではありません。

結果の読み方

高は、試行の多さを踏まえてもシャープが残りやすい、という読みです。低は、その読みが弱い、という記録です。低であっても、このラベルだけで候補戦略を落とすことはありません。星は別に付き、星なし、一つ星、2つ星、3つ星です。

限界

• 将来の勝率でも、収益の確率でもありません。
• ラベルの高低を、検証全体の合否一文には使いません。