検証方法

パージとエンバーゴ

Purging and Embargo

隣り合う区間で、ラベルの情報がしみ出さないようにする考え方です。サンプル内の暦季安定性には使いません。

何を指しているか

パージは、一つのラベルが隣の区間にまたがるとき、またがった部分を推定に使わないように外すことです。エンバーゴは、境目のあとに置く短い空白で、先の値動きが今の推定へ戻るのを止めます。

なぜ語られるか

時系列では、今日のラベルが先の価格を含んでいることがあります。区間を日付だけで切っても、その含みが隣へ移ります。文献では、移りを抑える言葉としてこの二つが残っています。

Alphavo での扱い

T6、サンプル内の暦季安定性は、パージもエンバーゴも使わずに判定します。見るのは、暦の四半期に分けた研究サンプルの中での安定です。この二つで候補戦略を Alpha にすることはありません。検証が済むまでの状態は検証待ちです。

結果の読み方

Alphavo の画面で、パージやエンバーゴの印を星の代わりに読まないでください。星は星なし、一つ星、2つ星、3つ星です。暦季の安定は、サンプル内の暦季安定性の記録として別に残ります。

限界

• このページは、サンプル内の暦季安定性の手順ではありません。
• 空白の幅や、外す本数は、ここでは示しません。