検証方法

サンプル内テストとサンプル外テスト

In-Sample and Out-of-Sample

研究サンプルの上でパラメータを選び、点数を付けるのがサンプル内です。シグナルのエッジと要因の帰属は、窓を広げながらサンプル外で見ます。

何を分けているか

サンプル内テストは、研究に使っている期間の上での選択と採点です。どのパラメータを残すか、その採点がどの程度かを、この期間の中で記録します。サンプル外テストは、その選択とは別に、シグナルのエッジと結果の要因の帰属を、期間を伸ばしながら見ます。

なぜ分けるか

選んだ期間の中だけで良く見えるルールは、その期間の形に寄っていることがあります。エッジと帰属を、選択に使った採点とは別の記録として残します。

Alphavo での扱い

Alphavo Desktop では、サンプル外を最後の一区切りの取り置きにはしません。窓を広げながら、シグナルのエッジと要因の帰属を確認します。この段階の候補戦略は検証待ちです。候補戦略は Alpha ではありません。

結果の読み方

サンプル内の点数は、研究サンプル上の選択の記録です。サンプル外の記録は、窓を広げる中でエッジと帰属がどう見えたかです。星は星なし、一つ星、2つ星、3つ星です。この二つの記録だけで星の名前が決まるわけではありません。

限界

• 研究サンプル上の採点は、これからの収益にはなりません。
• 終端の区間を切り離して、そこで合否を決める確認ではありません。